09 - মুভিং এভারেজ

01 মসৃণ মুভিং এভারেজ

মুভিং এভারেজ পরিচিতি

মুভিং এ্যাভারেজ প্রাইস একশন মসৃনভাবে দেখতে সাহায্য করে। সাধারনত মুভিং এ্যাভারেজ আগের কয়েক পেরিয়োডের ক্লোজিং প্রাইস নিয়ে গঠিত হয় আর ভবিষ্যতের প্রাইস মুভমেন্ট নির্ধারন করতে সাহায্য করে। আপনি মুভিং এ্যাভারেজের স্লোপ দেখে প্রাইস পরবর্তীতে কি ধরনের মুভ করতে পারে তার ধারনা পেতে পারেন।

মুভিং এ্যাভারেজের মসৃনতা আপনি কত পিরিয়োড নির্বাচন করেছেন তার উপর নির্ভর করে। অতি মসৃন মুভিং এ্যাভারেজ প্রাইস মুভমেন্টের প্রতিক্রিয়া দেরিতে দেখাবে। অমসৃন মুভিং এ্যাভারেজ তুলনামূলক তাড়াতাড়ি দেখাবে।

মুভিং এ্যাভারেজ ৪ ধরনের আছে:

•    সিম্পল মুভিং এ্যাভারেজ (SMA)
•    এক্সপোনেন্সিয়াল মুভিং এ্যাভারেজ (EMA)
•    স্মুথেড মুভিং এ্যাভারেজ (SmMA)
•    ওয়েইটেড মুভিং এ্যাভারেজ (WMA)

মুভিং এ্যাভারেজগুলোর মধ্যে SMA ও EMA ট্রেডারদের কাছে বেশী পছন্দনীয়। মুভিং এ্যাভারেজের সুবিধা হল আপনি যেই ট্রেডিং পার্সোনালিটির অধিকারী হয়ে থাকেন না কেন আপনি সেই অনুযায়ী মুভিং এ্যাভারেজ সেটআপ করে নিতে পারেন। নিচের ছবিটি দেখুন

এখানে মুভিং এ্যাভারেজের প্রপার্টিস দেখাচ্ছে। আপনি নিজের ইচ্ছামত এটাকে মডিফাই করে নিতে পারেন।

পেরিয়োড: আপনি পূর্বের কত পেরিয়োড মুভিং এ্যাভারেজে কাউন্ট করতে চান

এমএ মেথড: কোন ধরনের মুভিং এ্যাভারেজ ব্যাবহার করতে চান। (ভিন্ন ধরনের মুভিং এ্যাভারেজ নিয়ে পরবর্তীতে আলোচনা করব)

এপ্লাই টো: আপনি কোন প্রাইসের (ওপেন, ক্লোজ, হাই, লো ইত্যাদি) উপর ভিওি করে মুভিং এভারেজ ব্যাবহার করতে চান।

স্টাইল: মুভিং এ্যাভারেজের রং, লাইন এগুলো নির্ধারন করতে পারবেন।

02 সিম্পল মুভিং এ্যাভারেজ

সিম্পল মুভিং এ্যাভারেজ (SMA)

SMA সবচেয়ে সহজ ফর্মের মুভিং এ্যাভারেজ। SMA আগের X পেরিয়োডের প্রাইস নিয়ে তারপর সেটাকে X পেরিয়োড দিয়ে ভাগ দেয়। SMA গননা করার একটা উদাহরন:

• ধরুন আপনি গত ৫ পেরিয়োডের SMA ব্যাবহার করতে চাচ্ছেন।
• গত ৫ পেরিয়োডের ক্লোজিং প্রাইস হল ১.২৩০০, ১.২৩৪০, ১.২৩৮০, ১.২৪১০, ১.২৪৬০
• আমরা উপরের ক্লোজিং প্রাইস গুলো যোগ করব।
• আমরা পাচ্ছি ১.২৩০০+১.২৩৪০+১.২৩৮০+১.২৪১০+১.২৪৬০ = ৬.১৮৯০।
• যেহেতু আমরা ৫ পেরিয়োড নিচ্ছি তাহলে আমরা যোগকৃত সংখ্যাকে ৫ দিয়ে ভাগ দেব।
• তাহলে পাই ৬.১৯৯০/৫ = ১.২৩৭৮। 

এটা বর্তমান মুভিং এ্যাভারেজের ভ্যালু। আবার যখন পরবর্তী পেরিয়োডের মুভিং এ্যাভারেজ কাউন্ট করবে তখন এইভাবে গত ৫ পেরিয়োডের ভ্যালু নিয়ে কাউন্ট করবে।

একটা কথা, আপনার জন্য এটা অতি প্রয়োজনীয় যে আপনি একটা ইন্ডিকেটরের মুভমেন্টের পেছনে সাইকোলজি ধরা। এটা যদি আপনি বুঝতে পারেন তাহলে আপনি নিজের প্রয়োজনমত ইন্ডিকেটর মডিফাই করে নিতে পারবেন।

মুভিং এ্যাভারেজ প্রাইস মুভমেন্ট একটু দেরি করে দেখায়। এর কারন হল আপনি আগের কয়েকটা প্রইসের উপর ভিওি করে একটা এ্যাভারেজ নিচ্ছেন। এটা আপনাকে সাধারনত প্রাইসের দিক নির্দেশনা করতে সাহায্য করে। আপনি যত বেশি পিরিয়ড আপনার মুভিং এ্যাভারেজে নিবেন আপনার মুভিং এ্যাভারেজটা তত দেরিতে প্রাইস চেঞ্জে প্রতিক্রিয়া দেখাবে কিন্তু এটা আপনাকে ট্রেন্ড সম্পর্কে ভাল ধারনা দিবে।

চলুন আমরা SMA  ৫, ২০ এবং ৫০ চার্টে কি বলে তা দেখি। এখানে লাল লাইনটা হল SMA ৫, নীল লাইনটা হল SMA ২০ এবং হলুদ লাইনটা হল SMA ৫০।

লক্ষ্য করুর যে SMA ৫ প্রাইস মুভমেন্টের সাথে খুব তাড়াতাড়ি রিয়্যাক্ট করছে। SMA  ২০ আবার SMA  ৫ এর চেয়ে আস্তে রিয়্যাক্ট করছে। আর SMA  ৫০ আরো ধীরে মুভ করছে। আরো লক্ষ্য করুন যে আপনি যত বেশি পিরিয়োড নিচ্ছেন মুভিং এ্যাভারেজ তত মসৃন হচ্ছে। এর কারন হল আপনি যত বেশি পূর্বের প্রাইস নিবেন মুভিং এ্যাভারেজ তত আস্তে মুভ করবে আর ট্রেন্ড আরো ভালোভাবে দেখাবে।

প্রাইসের দিকে না তাকিয়ে যদি আমরা SMA  এর দিকে তাকাই, তাহলে আমরা মার্কেটের বিস্তৃত দিকটা দেখতে পাই। মুভিং এ্যাভারেজ লাইনগুলোর দিকে লক্ষ্য করুন। লাইনগুলো দেখে কি বলা সম্ভব যে প্রাইস পরবর্তীতে কোন দিকে মুভ করতে পারে?

আরেকটা কথা, SMA সময়তে আপনাকে ফলস সিগন্যাল দিবে। নিচের চার্টটি দেখুন

চার্টে কয়েক যায়গায় দেখছেন যে SMA লাইনগুলো হিজিবিজি লাগিয়ে দিয়েছে। যদি আপনি এই সব জায়গায় ট্রেড করেন তাহলে লসের সম্মুখীন হতে পারেন। এর থেকে বাচতে হলে আপনাকে আপনার প্রয়োজন অনুযায়ী মুভিং এ্যাভারেজ বাছাই করে নিতে হবে।

03 এক্সপোনেন্সিয়াল মুভিং এভারেজ

এক্সপোনেন্সিয়াল মুভিং এভারেজ (EMA)

আগে আমরা দেখেছি যে SMA আপনার নির্ধারনকৃত পিরিয়োডের ওপর এ্যাভারেজ নেয়। এক্সপোনেন্সিয়াল মুভিং এ্যাভারেজ EMA অন্য এক ধরনের মুভিং এ্যাভারেজ যা সাম্প্রতিক পিরিয়োডে বেশি গুরুত্ব দেয়। এর মানে ৫ EMA এর একটি লাইনে ৪র্থ ও ৫ম পিরিয়োড বেশি গুরুত্ব পাবে। নিম্নে EMA গননার ফর্মূলা দেয়া হল:

EMA(current) = ((Price(current) - EMA(prev)) x Multiplier) + EMA(prev)

যেহেতু EMA সাম্প্রতিক পিরিয়োডে বেশি গুরুত্ব দেয়, আপনারা মার্কেট থেকে ধারনা নিতে পারেন যে সম্প্রতি ট্রেডাররা কি চিন্তা করছে। নিচের চার্টে আমরা ২০ পিরিয়োডের SMA ও EMA দেখতে পাচ্ছি।

চার্টে লাল লাইনটা হল EMA এবং নীল লাইনটা হল SMA। লক্ষ্য করে দেখুন যে SMA এর চাইতে EMA প্রাইসের কাছে থাকে। এর কারন হয়ত আপনি ধরে নিয়েছেন যে, যেহেতু সাম্প্রতিক পিরিয়োডের উপর EMA বেশি প্রাধান্য দেয় তাই EMA প্রাইসের কাছাকাছি থাকছে।

04 SMA vs. EMA

SMA (এসএমএ) বনাম EMA (ইএমএ)

আপনাদের মনে প্রশ্ন জাগতে পারে যে SMA আর EMA এর মধ্যে কোনটা ভাল হবে। চলুন দেখি

এক্সপোনেন্সিয়াল মুভিং এভারেজ EMA

• প্রাইস এ্যাকশনে তারাতাড়ি সাড়া দেয়।
• ট্রেন্ড চেঞ্জ তারাতাড়ি ধরতে পারে
• ফ্ল্যাট মার্কেটে ফেকআউটে ফেলতে পারে।

সিম্পল মুভিং এভারেজ SMA

• স্বচ্ছল কিন্তু প্রাইস এ্যাকশনে ধীরগতিতে সাড়া দেয়।
• হায়ার টাইমফ্রেমে ভাল কাজ করে।
• ধীরে মুভ করে বলে এন্ট্রি সিগন্যাল দেরিতে দেয়।
• ফেকআউট থেকে বাঁচাতে পারে।

EMA প্রাইস মুভমেন্টের সাথে দ্রুত সাড়া দেয়। SMA ধীরে সাড়া দেয় কিন্তু পূর্নাঙ্গ ট্রেন্ড দিক নির্দেশনা দেয়। আসলে এটা ট্রেডারদের উপর নির্ভর করে যে SMA আর EMA এর মধ্যে কোনটা তাদের জন্য ভাল। অনেক ট্রেডাররা SMA আর EMA ২ টাই চার্টে ব্যাবহার করে থাকে।

05 মুভিং এভারেজের ব্যাবহার

মুভিং এভারেজের ব্যাবহার

সবচেয়ে সহজভাবে মুভিং এভারেজের ব্যাবহার হল ১টা মুভিং এ্যাভারেজ ব্যাবহার করা। এর দ্বারা আপনারা ট্রেন্ড দেখতে পাবেন। যখন প্রাইস মুভিং এভারেজের উপরে যাবে, বাই করবেন আর যখন প্রাইস মুভিং এ্যাভারেজের নিচে যাবে সেল করবেন। এর একটা বড় সমস্যা হল এটা খুবই সাধারন আর আপনি অনেক ফেকআউটের সম্মুখীন হবেন।

উপরের চার্টে আমরা কয়েকটি ফেকআউট দেখতে পাচ্ছি। এইসব জায়গায় যদি আমরা ট্রেড করতাম তাহলে আমরা লসের সম্মুখীন হতাম। এইসব ফেকআউট থেকে বাচতে আমরা একটার বেশি মুভিং এ্যাভারেজ ব্যাবহার করতে পারি।

একাধিক মুভিং এ্যাভারেজের ব্যাবহার

আমরা যদি কয়েকটা মুভিং এ্যাভারেজ ব্যাবহার করি তাহলে আমরা অনেক ফলস সিগন্যাল থেকে রেহাই পেতে পারি। আমরা জানি যে, আপট্রেন্ডে দ্রুত মুভিং এভারেজ ধীরগতির মুভিং এভারেজের উপরে চলে যাবে আর ডাউনট্রেন্ডে নিচে থাকবে। চলুন আমরা SMA ১০, ৫০ এবং ২০০ চার্টে ব্যাবহার করে দেখি।

উপরের চার্টে আমরা কি দেখতে পাচ্ছি? যখন ট্রেন্ড বদলায় তখন দ্রুত মুভিং এভারেজটা আগে তার ধারা বদলায়। এখানে SMA ১০ সবচেয়ে দ্রুত গতির মুভিং এ্যাভারেজ। তারপর হল SMA ৫০। লক্ষ্য করুন যে সবার আগে SMA ১০ নিজের গতি বদলেছে আর তারপর SMA  ৫০ এবং সর্বশেষে SMA ২০০।

চার্টে আরো লক্ষ্য করবেন যে SMA ১০ অনেক ফেকআউটের সম্মুখীন হয়েছে। তার তুলনায় SMA ৫০ অনেক কম ফেকআউটের সম্মুখীন হয়েছে আর SMA ২০০ এর ক্ষেএে খুবই কম।

আরো লক্ষ্য করবেন যে SMA ২০০ এর চেয়ে SMA ৫০ আগে ট্রেন্ড বদলানোর সিগন্যাল দিয়েছে। এর কারন হল SMA ৫০ গত ৫০ পিরিয়োডের ডাটা গননা করছে আর SMA ২০০ করছে আগের ২০০ পিরিয়োডের ডাটা। তাই তুলনামূলকভাবে SMA ৫০ দ্রুত ট্রেন্ড বদলানোর সিগন্যাল দিচ্ছে কিন্তু SMA ২০০ সম্পূর্ন ট্রেন্ড সম্পর্কে ভাল ধারনা দিচ্ছে।

মুভিং এভারেজ ক্রসওভার

আপনি কি বলতে পারেন যে কিভাবে ট্রেন্ড নির্ধারন করতে হয়? আপনি কি বলতে পারেন যে কখন ট্রেন্ড শেষ হচ্ছে অথবা রিভার্স করছে? আশা করি এতক্ষনে আপনারা এই সম্পর্কে ভালভাবে বুঝতে পেরেছেন।

আপনি যদি আগের চার্টগুলো ভালভাবে লক্ষ্য করে থাকেন তাহলে দেখতে পাবেন যে একসময় মুভিং এ্যাভারেজ একটা আরেকটাকে ক্রস করে। এটা আপনারা ভাল একটি এন্ট্রি পয়েন্ট হিসেবে ব্যাবহার করতে পারেন। উপরের চার্টে আমরা এবার শুধু SMA ৫০ আর SMA ২০০ ব্যাবহার করব।

দেখুন ২ জায়গায় মুভিং এ্যাভারেজ ক্রস করেছে। সেইসব জায়গা খেকে যদি ট্রেডে এন্টার করতেন তাহলে অনেক পিপ পকেটে ভরতে পারতেন। এথানে যদি ভাল এক্সিট পয়েন্ট নির্ধারন করতে চান তাহলে SMA ২০০ এর উপরের ও নিচের জায়গাটা ভাল একটা এক্সিট পয়েন্ট হিসেবে কাজ করত। আবার যখন ২টা মুভিং এভারেজ ক্রস করছে তখন আপনি আপনার ট্রেড ক্লোজ করতে পারেন। বিভিন্ন ধরনের টেকনিক বের করে মার্কেট থেকে লাভ করা হল আপনার কাজ।

আপনাদের কি এটা মনে আছে যে মুভিং এভারেজ বিলম্ব করে থাকে? আর সেই কারনে আপনার ফলস সিগন্যালের ফাদেও পড়তে পারেন?

মার্কেটে আপনারা সবসময় লাভ করতে পারবেন না আর তাই লসের কথাও চিন্তা করবেন। মুভিং এ্যভারেজ আপনাকে ট্রেন্ডিং মার্কেটে ভাল সিগন্যাল দিবে, কিন্তু রেঞ্জিং মার্কেটে মুভিং এ্যাভারেজ অনেকবার ক্রস করতে পারে যার কারনে আপনি লসের সম্মুখীন হতে পারেন।

06 ডায়নামিক সাপোর্ট ও রেজিন্টেন্স

ডাইনামিক সাপোর্ট ও রেজিন্টেন্স

মুভিং এভারেজকে প্রগতিশীল সাপোর্ট ও রেজিস্টেন্স হিসেবেও ব্যাবহার করা যায়। অনেক ট্রেডাররা এটা ব্যাবহার ও করে থাকে। কেউ ব্রেকআউট আবার কেউ রিভার্সালেন জন্য ব্যাবহার করে থাকে। চলুন দেখি মুভিং এভারেজ কিভাবে ডায়নামিক সাপোর্ট ও রেজিস্টেন্স হিসেবে কাজ করে।

উপরের চার্টে আমরা EMA ২১ দেখতে পাচ্ছি। লক্ষ্য করুন যে প্রাইস বারবার EMA ২১ টাচ করে ফেরত যাচ্ছে। তাহলে এখানে EMA ২১ ভাল সাপোর্ট হিসেবে কাজ করছে। কিন্তু সবসময় কি এই সাপোর্ট বহাল থাকবে? একসময় না একসময় এটা ভাঙবে। আবার ভেঙে উপরেও উঠতে পারে। চার্টের শুরুর দিকে আমরা তা দেখতে পাচ্ছি।

এর থেকে বাচতে আমরা মুভিং এভারেজ দিয়ে ডাইনামিক সাপোর্ট ও রেজিস্টেন্স জোন ব্যাবহার করতে পারি। নিচের চার্টটি দেখুন

এখানে EMA ২১ এবং EMA ৫০ দেখতে পাচ্ছি। এটাকে আমরা জোন হিসেবে ব্যাবহার করতে পারি। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে প্রাইস কয়েকবার EMA২১ ব্রেক করেছে কিন্তু EMA ৫০ ব্রেক করেনি। তাহলে প্রাইস এই জোনের মধ্যে রেজিস্টেন্স বানিয়ে নিয়েছে যা আপনাদের ফলস সিগন্যাল থেকে বাচাচ্ছে।

ট্রেডাররা তাদের প্রয়োজনমত মুভিং এ্যাভারেজ চার্টে সেটআপ করে নেয়। ট্রেডারদের মাঝে কিছু জনপ্রিয় মুভিং এ্যাভারেজ ও আছে। সেগুলো হল:

EMA ২০০ এবং SMA ২০০।
SMA ১০০, ৫০ এবং ৩৪।
EMA ২০ এবং SMA ২০।
EMA ১০ এবং SMA ১০।

উপরের মুভিং এ্যাভারেজগুলোকে আপনার বিভিন্নভাবে ব্যাবহার করে দেখতে পারেন। আর তারপর নিজের পছন্দের মুভিং এ্যভারেজ বাছাই করে নিতে পারেন।